ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO SAHAM SYARIAH DAN SAHAM KONVENSIONAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR KONSUMER DI BURSA EFEK INDONESIA
Keywords:
Return, Risiko, Saham syariah, Saham konvensionalAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara return dan risiko saham syariah dan saham konvensional pada perusahaan sektor konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 5 saham syariah dan 5 saham konvensional dan data harga saham pertahun diambil selama periode 2019-2023. Analisis data menggunakan uji normalitas dan uji beda independen sampel T test. Hasil uji normalitas pada return dan risiko saham syariah dan saham konvensional menunjukkan nilai signifikan > 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Hasil uji sampel beda Uji t pada return saham syariah dan konvensional menunjukkan nilai signifikan 0,150 > 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pada risiko saham syariah dan konvensional nilai signifikan sebesar 0,48 > 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan antara risiko saham syariah dan saham konvensional.
References
Abdillah, M. R., Faisol, A., Febryansyah, D., & Bastomi, M. (2023). Teori Portofolio Dan Investasi Pemanfaatan SIM Dalam Membentuk Portofolio Optimal. Jurnal Equilibrium Nusantara, 2(1), 80–84. https://doi.org/10.56854/jeqn.v2i1.144
Rahmah, & Dahruji. (2024). Analisis Perbandingan Return dan Resiko (Risk) Saham Syariah dan Non Syariah di LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. Jurnal Iqtisaduna, 10(1), 20–33. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.46826
Diarawati, V., & Maslichah. (2021). Perbandingan Return dan Risk Saham Syariah dengan Saham Non Syariah Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia (Studi Kasus pada Jakarta Islamic Index dan IDX30). E-Jra, 10(5), 104–114. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/10621/8391
