Dampak Carry Trade Jepang Terhadap Harga Saham, Volume Perdagangan, Frekuensi Harga Saham, Dan Return Saham (Studi Kasus Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia)
Keywords:
Harga Saham, Volume Perdagangan, Frekuensi Harga Saham, Return Saham, Carry TradeAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham, volume perdagangan, frekuensi harga saham, dan return saham sebelum dan sesudah aktivitas carry trade Jepang pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test, dengan fokus pada pengamatan yang dilakukan satu bulan sebelum dan satu bulan setelah aktivitas carry trade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham, volume perdagangan, dan frekuensi harga saham mengalami perubahan yang signifikan, sedangkan return saham tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah aktivitas carry trade.
References
Alexey Mikhaylov, Natalia Sokolinskaya, and A. N. (2018). Optimal Carry Trade Strategy Based on Currencies of Energy and Developed Economies. https://www.academia.edu/download/97874893/JRGEV7A54_2018_AnthonyNyangarika.pdf
Astohar, A., Ristianawati, Y., & Oktafiani, D. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Perbankan Go Public Dengan Nilai Perbankan Sebagai Varaibel Intervening. Among Makarti, 14(1), 61–77. https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.205
Bonga-Bonga, L., & Maake, T. (2021). The Relationship between Carry Trade and Asset Markets in South Africa. Journal of Risk and Financial Management, 14(7). https://doi.org/10.3390/jrfm14070300
Galenianos, M. (2006). Essays on Frictional Markets. 5252.
Idxchannel.com. (2021). Penghuni baru LQ45, Ini Daftar Emitennya Selama 6 Bulan ke Depan. Idxchannel.Com. https://www.idxchannel.com/market-news/penghuni-baru-lq45-ini-daftar-emitennya-selama-6-bulan-ke-depan
Joseph E. Gagnon and Alain P. Chaboud. (2007). What Can the Data Tell Us about Carry Trades in Japanese Yen? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006193
Nia Wati, & Ayu Puspitaningtyas. (2023). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Volatilitas Harga Saham Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 11(2), 881–890. https://doi.org/10.35137/jmbk.v11i2.80
Vantagemarkets. (2024). Crisis on Wall Street: Inside the Turbulent August 2024 Market Crash. https://www.vantagemarkets.com/academy/market-crash-august-2024
Wibowo, A. R., & Hendratno, H. (2019). The Effect of Stock Trading Frequency, Stock Trading Volume and Market Capitalization on Stock Return on LQ45 Stock Index Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2013-2017. E-Proceeding of Management, 6(1), 336–340.
Yarahim, B., Ridarto, V. R., & Andriatama, M. F. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Pada Volume Transaksi Saham dan Harga Saham (Studi Kasus Pada Industri Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020). Research In Accounting Journal, 1(2), 458–465.
Yusra, M. (2019). Pengaruh Frekuensi Perdagangan , Trading Volume, Nilai Kapitalisasi Pasar, Harga Saham, Dan Trading Day Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Kosmetik Dan Keperluan Rumah Tangga Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 65. https://doi.org/10.29103/jak.v7i1.1841
Zilin Chen, Gang, J., & Qian, Z. (2021). Stock returns and carry trades. 58. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940821001261
